Hui Di, Senior Development Tester für JMP, SAS
Revolution? In den letzten Jahren haben Finanzdienstleistungsgiganten wie BlackRock und andere Firmen wie Charles Schwab begonnen, Algorithmen zu verwenden, um Portfolios automatisch an die Risikopräferenz des Kunden anzupassen. Die Algorithmen halten die Emotionen der Menschen in Schach. Heutige Kunden verfügen jedoch möglicherweise über mehrere Konten aufgrund von Jobwechseln, Zahlungsmitteln oder besseren Tools. Die Neuverteilung zwischen verschiedenen Konten wird zu einer Herausforderung. Zunächst werde ich historische Daten von Aswath Damodaran, einem Professor an der NYU, und eine Simulation in JMP verwenden, um zu zeigen, warum eine Neuausrichtung erforderlich ist, um Ihr Portfolio zu schützen. Zweitens zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Konto in JMP importieren und die Asset-Zuordnung für alle Konten visualisieren. Wir werden die einzelnen Fonds für ihre Asset-Allokation detailliert untersuchen und dann mithilfe des virtuellen Joins alle Asset-Informationen sammeln, um eine Stammdatentabelle zu erstellen. Mit der Stammdatentabelle können wir eine Portfolio-Visualisierung durchführen, um die tatsächlichen Asset-Allokationen zu verstehen. Ich werde demonstrieren, wie Algorithmen verwendet werden, um einen Benutzer bei der Portfolioanpassung basierend auf der Risikotoleranz zu beraten. Schließlich werde ich zeigen, wie ein zusammenfassender Bericht über Portfoliovisualisierung und Ratschläge für den Ausgleich veröffentlicht wird, indem nach HTML5 für den mobilen Zugriff und die Drilldown-Analyse exportiert wird.
