Hui Di, testeur principal du développement JMP, SAS
Révolution? Ces dernières années, des géants des services financiers tels que BlackRock et d'autres sociétés telles que Charles Schwab ont commencé à utiliser des algorithmes pour ajuster automatiquement les portefeuilles en fonction des préférences de risque de leurs clients. Les algorithmes contrôlent les émotions des gens. Cependant, les clients d'aujourd'hui peuvent avoir plusieurs comptes en raison de changements d'emploi, de choix de fonds ou de meilleurs outils. Le rééquilibrage entre différents comptes devient un défi. Tout d’abord, j’utiliserai les données historiques d’Aswath Damodaran, professeur à la NYU, et une simulation dans JMP pour démontrer pourquoi un rééquilibrage est nécessaire pour protéger votre portefeuille. Deuxièmement, je vais vous montrer comment importer votre compte dans JMP et visualiser l'allocation d'actifs pour tous les comptes. Nous allons explorer chaque fonds en fonction de sa répartition d'actifs, puis rassembler toutes les informations sur les actifs en utilisant une jointure virtuelle pour créer un tableau de données maître. Avec le tableau de données de base, nous pouvons effectuer une visualisation de portefeuille pour comprendre les répartitions d'actifs réelles. Je vais vous montrer comment utiliser des algorithmes pour conseiller un utilisateur sur l'ajustement d'un portefeuille en fonction de la tolérance au risque. Enfin, je montrerai comment publier un rapport de synthèse sur la visualisation de portefeuille et les conseils de rééquilibrage en exportant au format HTML5 pour un accès mobile et une analyse approfondie.
